Enjeux / Objectifs
Répondre à la réglementation BCBS239 - "Risk Management & Data Quality"
Le contexte : la crise financière de 2007, a semé le doute quant aux réglementations en vigueur. La question posée par les régulateurs à la Place : 'comment pouvez-vous nous fournir le bilan relatif à votre exposition aux risques financiers (risque de crédit, de marché, de liquidité et de capital) ?'
Les objectifs : 2013, le Comité de Bâle publie le standard BCBS 239, un ensemble de principes (14) qui vise à permettre aux banques d’améliorer leurs capacités de production des reportings, et de rendre ces reportings réglementaires plus fiables (meilleure qualité des informations présentées).
Notre Mission : accompagner la mise en place, ex-nihilo, d'un dispositif de gouvernance des données risques - qui est un des 14 principes de BCBS 239.
Réalisations
Mise en place d'une gouvernance sur la Donnée liée aux risques, dès l'origination
Dans un rôle majoritaire de Data Designer
La mise en place d'une gouvernance par projet sur la Data : Identification et attribution des rôles auprès des experts métier : owner, quality officer & manager ; Etre partie prenante d’une gouvernance transverse : comité de pilotage/maintien du dictionnaire.
La qualification et caractérisation de la donnée Métier : Définition ; lieu d’entrepôt ; Dataset (objet métier d’appartenance ou compartiment/type d’activité métier pour trouver la caractéristique produit spécifique) ; poser des règles complexes (création de synonyme, hiérarchie, apparentée) pour définir des attributs de données à partir d’autres données.
Les actions qui visent la qualité de la donnée (Critical data elements pour les risques) : définition des critères de qualité ; mise en place dans un outil de MDM (Hopex) de process de suivi de la qualité de la donnée et de process de remédiation dans le cas où la donnée provoque des décalages dans les impacts (reprise de toute la chaîne : son origine, sa définition, ce qu’elle alimente).
L'accompagnement des projets dans la phase d’implémentation : normalisation des données avec élaboration d’un modèle logique ; création des silos de collecte des données et mapping des données avec le dictionnaire.
Résultats
Mise en œuvre réussie de 3 des 14 principes de BCBS239 à travers la Data Governance, pour accélérer un reporting exhaustif et de qualité
Gouvernance : Mise en place un dispositif de gouvernance des données risques; Exactitude et intégrité : Production de données fiables & exactes, automatisation de processus d'agrégation des données de risque; Exhaustivité : Mise à disposition des données par ligne métier, entité juridique, secteur.
Data management réussi : d'autres projets confiés pour servir d'autres métiers & réglementations dans la cellule Data Gouvernance
METIERS : Ordre de marché, Dérivés, Paiement, Affacturage, Financements...
REGLEMENTAIRE : EMIR, MIFID2/CATS (usa), BFR ; HAUSSMANN...
Une conduite de changement réussie avec l'embarquement d'acteurs référents côté métier, dans leur rôle de Data Owner.
